大月氏国是现在的新疆伊犁地区。大月氏国和小月氏国一起被称为月氏国，月氏国建立于公元前三世纪到公元前一世纪，大多是游牧民族；根据《后汉书·西羌传》月氏国的语系很有可能是汉藏语系。

由于月氏国处于丝绸之路，经常遭受匈奴的攻击，民族一分为二；大月氏从丝绸之路以西地区迁居到伊犁，小月氏丝绸之路以南的地区迁居到甘肃和青海省一带；当大月氏迁至伊犁后逐渐从游牧业转为农业，由于丝绸之路要经过大月国，因此城市逐渐变得繁荣，对中西交流起媒介作用；小月氏迁居到甘肃和青海后被匈奴管理，小月氏人逐渐与匈奴融合和在一起。

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